Como Funciona os Robôs HFT no Mercado Financeiro?

Negociação de alta frequência (HFT) é um termo mais amplo para várias estratégias de negociação que envolvem a compra e venda de ativos ou títulos financeiros em velocidades extremamente altas. Usando negociação algorítmica, os computadores podem identificar padrões de mercado e utilizar instruções automatizadas e pré-programadas para executar ordens de compra e venda em questão de milissegundos. O HFT aumenta claramente a competição no mercado, pois as negociações são executadas com mais rapidez e o volume de negociações aumenta significativamente. O aumento da liquidez faz com que os spreads de compra e venda diminuam, tornando os mercados mais eficientes em termos de preço. A negociação de alta frequência, também conhecida como HFT, é um método de negociação que usa poderosos programas de computador para transacionar um grande número de ordens em frações de segundo. Além da alta velocidade dos pedidos, o HFT também é caracterizado por altas taxas de giro e relações entre pedidos.

A Negociação Flash no Mercado: Um tipo de negociação de HFT em que uma bolsa “mostra” informações sobre ordens de compra e venda de participantes do mercado para empresas de HFT por algumas frações de segundo antes de a informação ser disponibilizada ao público. A negociação flash é controversa porque as empresas de HFT podem usar essa vantagem de informações para negociar antes de pedidos pendentes, que podem ser interpretados como front running.

Novas Alternativas para Software de Negociação de Alta Frequência

Por um tempo, parecia que a negociação de alta frequência (HFT) iria dominar o mercado completamente. De acordo com a empresa de investimento global Franklin Templeton em 2019, o HFT foi responsável por aproximadamente "metade do volume de negociação do mercado de ações dos EUA em uma base anual desde a crise financeira global (GFC) há uma década". Isso pode sinalizar uma taxa de estabilização do software de negociação de alta frequência após seu pico de uso em 2009, quando os negociantes de alta frequência movimentaram cerca de 3,25 bilhões de ações por dia. Em 2012, era 1,6 bilhão por dia, segundo a Bloomberg.

Usando software HFT, computadores poderosos usam algoritmos complexos para analisar mercados e executar negociações super-rápidas, geralmente em grandes volumes. O HFT requer uma infraestrutura de negociação avançada, como computadores poderosos com hardware de última geração, que custam enormes quantias de dinheiro e reduzem os lucros.

Os operadores de ultra-alta frequência pagam para ter acesso a uma bolsa que mostra cotações de preços um pouco mais cedo do que o resto do mercado. Essa vantagem de tempo extra leva os outros participantes do mercado a operar em desvantagem. O mercado de HFT também está muito lotado. Indivíduos e profissionais estão jogando seus algoritmos mais inteligentes uns contra os outros. Os participantes até implantam algoritmos HFT para detectar e superar outros algoritmos. O resultado líquido são os programas de alta velocidade lutando uns contra os outros, espremendo ainda mais os lucros escassos.

Trades Automatizado Baseado em Notícias Online

Uma vez que o algoritmo do computador detecta uma direção, os negociantes colocam uma ou várias negociações escalonadas com ordens de grande porte. Devido a um grande número de pedidos, mesmo pequenos movimentos diferenciais de preços resultam em lucros consideráveis ao longo do tempo. Uma vez que as posições baseadas na negociação dinâmica precisam ser mantidas por algum tempo, a negociação rápida em milissegundos ou microssegundos não é necessária. Comércio automatizado baseado em notícias - As notícias impulsionam o mercado. Bolsas, agências de notícias e fornecedores de dados ganham muito dinheiro vendendo feeds de notícias dedicados aos traders. As negociações automatizadas com base na análise automática de itens de notícias estão ganhando impulso. Os programas de computador agora são capazes de ler itens de notícias e realizar ações comerciais instantâneas em resposta.

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